メディシノバ『クオンツファンド RENAISSANCE TECHNOLOGIES の投資戦略』

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<当記事は2020年05月27日にSKメルマガで配信されたコンテンツです。>

<当記事はSKブログへの転載ルール「同内容がメールマガジンで配信された日にちから10日以降」に基づき掲載されます。>

 

アドホック配信 – メディシノバ『クオンツファンド RENAISSANCE TECHNOLOGIES の投資戦略』

2020年3月末時点の米国における機関投資家のメディシノバ株式保有数において、急激に保有数を増加させたヘッジファンドがRENAISSANCE TECHNOLOGIESです(36,500株 → 244,900株)。

株数だけで見るとBlackRockの保有数2,827,721株や、メディシノバ取締役Jeff Himawan氏が所属するEssex Woodlandの保有数1,105,941株には遠く及びません。

しかし注目すべき点は、RENAISSANCE TECHNOLOGIESが同上位10社の中で唯一のクオンツファンドと言うことです(BlackRockは自己保有と投資信託による保有であり、Essex Woodlandは自己保有による長期投資目的)。

RENAISSANCE TECHNOLOGIESのメディシノバに対する初めての投資は2011年4-6月まで遡ります。

 

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図表1から見て取れるように同社の売買は大きく三つに区分され、それらを以下に示します。

 

<売買区分>
ターム1.2014年9月 – 2016年9月
ターム2.2017年6月 – 2018年9月
ターム3.2019年12月 – 現在

 

ターム1では底値圏で購入し、高値圏で売却するという拍手喝采なレコードを残しています。

 

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特に保有数を過去に例を見ない程に伸ばしてきた事実も、メディシノバの株価上昇を願う投資家にとっては心強いものとなるはずです。

 

●補足:クオンツについて

SMBC日興証券の定義を引用すると、クオンツとは『Quantitative(数量的、定量的)から派生した言葉で、高度な数学的手法を用いてさまざまな市場を分析したり、さまざまな金融商品や投資戦略を分析したりすること、または、その分析をする人を指します。過去の株価データや企業業績の推移などといった数値化できる情報を用いて分析する「定量分析(quantitative analysis)」を専門に行っている人を「クオンツ・アナリスト」ともいいます。また、分析されたデータに基づいて売買をしたりする運用手法を「クオンツ運用」ともいいます。』と説明されています。

初めてでもわかりやすい用語集(参照:SMBC日興証券)

 

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